8 2 Exponential Moving Average. Uma média móvel exponencial de N dias EMA é uma média ponderada de fechamento de hoje s eo valor de EMA precedente O peso para fechamento de hoje s é um alfa de alisamento, onde alfa 2 N 1.A fórmula também pode ser Escrito como se segue, mostrando como a média se move para hoje s perto por uma fração alfa da distância da EMA antiga para o novo fechar. Expandir out dá uma série de poder com peso sucessivamente decrescente para preço de cada dia Escrita f 1-alfa e Com p1 hoje s preço de fechamento, p2 ontem s, etc, then. This é uma soma infinita, mas f é menor que 1 assim cada peso sucessivo fk é menor e menor, tornando-se logo insignificante Os dias N mais recentes compõem cerca de 86 5 Do total O gráfico seguinte mostra como os pesos diminuem para N 10.Porque os preços recentes têm uma ponderação mais elevada que os preços passados, a EMA responde mais rapidamente e acompanha os preços recentes mais de perto do que uma média móvel simples ver Média Móvel Simples.8 2 1 J Welles Wilder . Ao trabalhar com períodos de N-dias, deve-se notar que J Welles Wilder usa um cálculo diferente do fator de diminuição para EMAs Por exemplo, para um EMA de 14 dias ele escreve. Este é o mesmo que a fórmula acima, apenas um diferente F Quando Wilder dá W dias, o equivalente N acima é 2 W-1 assim que dizer 14 torna-se 27 Isso também é às vezes chamado de uma média móvel modificada. Nos indicadores desenhados por Wilder, Chart usa seu cálculo, de modo que, por exemplo, um 14 O RSI de dia é entrado em 14 Isto aplica-se a ATR, DMI e ADX e RSI vêem o Índice de Movimento Direcional de Escala Verdadeira Média e Índice de Força Relativa. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart é Você poderá redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU publicada pela Free Software Foundation ou pela versão 3, ou a sua opção por qualquer versão posterior. Necessidade de manter SMA Vamos supor que eu quero SMA de 20 Velas, onde a duração de cada vela é de 10 segundos Isso significa que. Every 10 segundos eu tenho checkpoint where. I fechar atual vela e armazenar preço médio para os últimos 10 segundos Média é max - min 2.I iniciar nova vela e armazenar último preço . Eu limpar-up velas desactualizadas. I atualizar último preço de vela formando atual e recalcular SMA. Assim em qualquer marca eu preciso recalcular SMA Na maioria dos casos, apenas o preço da última vela é alterado porque nós usando o último preço Uma vez por 10 segundos eu Precisa de um pouco mais de trabalho extra - Eu preciso esquecer a média da vela desatualizada, e armazenar média de apenas criado candle. Can você sugere como implementar isso com menor latência Baixa latência é exigência primária. asked Apr 28 14 at 10 21. Eu não tenho certeza se esta é a abordagem que você está procurando, mas aqui está o pseudocódigo para SMAs. Simple Moving Average. Simple Moving Average. I assumir que seus dados está chegando na forma de algum fluxo e armazenados em local de memória contínua, pelo menos, com continuamente Endereço mapeável Es. That maneira com duas adições e uma multiplicação com 1 2000 você pode gerar subseqüentes médias móveis para o novo ticks. Exponential média móvel que é uma alternativa decente, como mencionado acima. Aqui não é realmente um N-dia média móvel É s Apenas uma média móvel ponderada com.87 weightage até o último N-dias, então quase N-dias é mais como it. Note sobre o compilador optimizations. Do nota que ativar opções SSE ou AVX se disponível irá permitir a aceleração maciça destes algoritmos como Os cálculos múltiplos podem ser churned para fora em um único ciclo do processador. A média de TEMA média da parte 3.TEMA não é usada geralmente em um gráfico Esta média é entretanto usada em muitas fórmulas para alisar uns períodos mais longos dos dados com somente um pequeno A TEMA, ou Triple Exponential Moving Average, foi introduzida por Patrick Mulloy na Análise Técnica da revista Stocks Commodities, em fevereiro de 1994. Oferta especial Capturing Profit with technical Analysis. TEMA não é simplesmente um A média móvel exponencial tripla, como você provavelmente iria assumir a partir do nome A intenção de TEMA é limitar o atraso típico de uma média A média exponencial EMA tem um fator de alinhamento alfa de. Quanto maior o período médio n, melhor a suavização , Mas, infelizmente, quanto maior o atraso TEMA usa uma técnica de John Wilder Tukey para compensar o atraso Os dados são enviados várias vezes através do mesmo filtro e combinados posteriormente. TMA 3 EMA EMA EMA A aplicação do TEMA A média faz mais sentido se quisermos suavizar períodos maiores de dados, enquanto o atraso deve permanecer o menor possível. Figura 4 37 TEMA averagepare na figura 4 37 a média TEMA de 50 dias com a média exponencial de 20 dias Você pode ver que a média A média TEMA muito mais longa é pelo menos tão rápida nos pontos de reversão quanto a média exponencial.
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